De Milanezen nemen de 28-jarige Zwitser transfervrij over van PSV. Voor de Eindhovenaren kwam Vogel zes seizoenen uit. Hij speelde 169 competitieduels voor de Brabanders. Hij vormde tijdens zijn verblijf bij de landskampioen een ijzersterk blok op het middenveld met Mark van Bommel.
Lange tijd zag het ernaar uit dat Lazio Roma en Villarreal de belangrijkste gegadigden waren in de strijd om de handtekening van Vogel. In de halve eindstrijd van de Champions League tussen PSV en AC Milaan, maakte de middenvelder zo'n goede indruk op coach Carlo Ancelotti, dat hij besloot Vogel een contract aan te bieden.
