Hij debuteerde op 24-jarige leeftijd voor de Eindhovenaren in de competitiewedstrijd uit tegen Fortuna Sittard (1-3). In dat duel scoorde de middenvelder één van de drie Eindhovense doelpunten.
Na het seizoen 1997-1998 vertrok Cocu naar FC Barcelona, waar hij in zes seizoenen 205 competitiewedstrijden speelde en daarin 31 doelpunten scoorde. Vorig seizoen keerde hij weer terug bij PSV. Cocu begon zijn profcarrière in Alkmaar bij AZ.
